VETO ACADEMY / QUANTITATIVE · BETA

НАХОДИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ. НЕ ПРИДУМЫВАЙ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ.

Первый воспроизводимый исследовательский эксперимент уровня Quantitative: отделяем ранее известную волатильность от следующего изменения цены. Калибруем порог только на первых 60% истории, затем описываем оставшиеся 40%. Ни одна цифра не считается доказанным торговым преимуществом.

Проверяем не направление BTC и не будущую прибыль, а связь между прошлой изменчивостью цены и величиной следующего движения. Повторный просмотр или смена параметров после результатов делает проверку разведочной.

Исходные главы · 28–30 Открыть Research Lab 009

ИСТОЧНИК ДАННЫХ

Учебная детерминированная история

480 · SYNTHETIC DEMO · NOT MARKET DATA

Загрузить локальный CSV

UTC timestamp,close · 140–5000 строк · регулярный интервал · ≤2 МБ

CSV обрабатывается только на этом устройстве. Биржевое происхождение и исполнимость цен не проверяются.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БИРЖ

BTC / ETH / SOL. Hyperliquid — до 500 последних часов, Binance USDⓈ-M — до ~180 дней. Оба источника — perpetual-свечи, не цена реального исполнения. Только явный запрос, без ключей, без торговли. Доступность зависит от региона, CORS и API. Проверка биржевой подписи не выполняется.

ПРОТОКОЛ

Длина прошлого окна (свечей)

60%

40%

TRAIN / ПЕРВЫЕ 60%OOS / ПОСЛЕДНИЕ 40%

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

НЕ ДОКАЗАНО

Выполни эксперимент, чтобы увидеть результат.

FINANCIAL FRONTIER / SCIENTIFIC HANDOFF

Передать результат в исследовательский процесс можно только как локальный проверяемый JSON-пакет с исходными ценами, математикой и пометкой QUARANTINED. Это НЕ публикация в VETO и НЕ разрешение запускать торговлю. JSON-файл сохраняется только по твоему действию.

Проверить сохранённый пакет

Открыть публичный журнал Financial Frontier (файл автоматически не отправляется)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ

Что могло бы опровергнуть эту гипотезу? Укажи источник данных, риски интерпретации и следующий заранее заданный тест.

Следующее исследование: Discovery Bench 011

Небольшая разница между группами — только ретроспективная ассоциация. Она не доказывает причинность, направление, доходность, торговую пригодность или устойчивость к смене режима. 10-барный круговой блочный bootstrap сохраняет часть зависимости, но предполагает приблизительную стационарность. Его интервал НЕ является проверкой гипотезы с поправкой на поиск параметров.